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⭐ Backtest: conoce a fondo tu estrategia

⭐ Backtest: conoce a fondo tu estrategia

Un estudio de Backtest sobre nuestra estrategia es un muestreo de operaciones realizadas con anterioridad sobre un activo o activos para conocer la rentabilidad de esta, así cómo varios datos de importancia que debemos saber sobre lo que estamos operando.

Es imprescindible si se quiere llegar a algún lado en este mundillo y es de vital importancia hacerlo correctamente.

El proceso puede ser algo complicado si no has realizado nunca antes un Backtest, pues no es cuestión solo de verificar que la curva de rentabilidad de la estrategia es positiva en el largo plazo.

Durante el proceso de backtest hay que analizar muchos más datos de nuestra estrategia: 

  • % de aciertos y fallos
  • Recorrido medio en puntos, pips o R (riesgo/rentabilidad)
  • Drawdown máximo
  • Racha máxima de operaciones negativas y positivas
  • Comprobar distintas gestiones de la operación
  • Distintos puntos de Stop Loss, uso de Breakeven y en qué punto, o no implementarlo, entre otras muchas más cosas.

Y todo esto solo se puede medir, analizar y comprobar mediante DATOS reales que nos arroja el estudio de Backtest sobre cualquier idea (patrón/huella) que tengamos pensada operar.

¿Por qué debes realizar un Backtest de tu estrategia?

Siempre he pensado que a la hora de montar una estrategia, sea en el activo que sea, hay que apostar por la sencillez y simplificar las cosas todo lo que se pueda.

Dejar de intentar imponer quince condiciones que deben cumplirse para que se dé nuestra entrada. Ni intentar esa combinación de indicadores que nosotros mismos hemos decido que harán que se alineen las estrellas para que el precio se gire al pip en nuestra entrada.

No hay que romperse la cabeza para buscar un patrón, de hecho, con los años he ido siendo más consciente de que las cosas simples son las que mejor funcionan, las más fáciles de backtestear, y las que más suelen durar en el tiempo.

Solo hay que tener claro en la cabeza, que nada, absolutamente nada, funciona el 100% de las veces.

Nunca me cansaré de mencionar, que la única cosa que podemos hacer en esto del Trading, es gestionar la probabilidad.

Y para llegar a saber esa probabilidad, debemos tener una estadística.

 

backtest

Recogida de datos

Y aquí entra la parte que más gente se salta, pero de las más importantes: realizar el backtest de nuestra estrategia.

Antes de esto, claro, debemos tener una estrategia.

Mucha gente empieza a operar, sin dedicarle un solo segundo a un backtest.

No saben cuanto recorrido en pips o en puntos suele hacer de media su set-up/patrón, ni la cantidad de veces que este funciona o no, muchas veces ni si quiera tienen un patrón que operar.

Midiendo tu estrategia

Si no eres operador algorítmico o no tienes conocimientos de programación, se puede realizar un estudio de backtest de tu estrategia de manera manual.

De esta manera habrá que tomárselo con más calma, pues corres el peligro de acabar bastante saturado si quieres hacerlo rápido para ponerte a operar lo antes posible.

Aún así, siempre recomiendo que una primera muestra de datos se haga manualmente, pues esto nos valdrá para familiarizarnos con el patrón, que nuestro ojo se especialice en detectarlo, ver las distintas posibilidades que este tiene,  y ver en que condiciones de mercado funciona mejor o peor.

Necesitarás una plantilla donde ir recogiendo los datos de cada operación, y una plataforma de Trading con datos históricos pasados de al menos varios años.

backtest estrategia

¿Datos que puedes recoger de cada operación?

  • Máximo recorrido a favor
  • Máximo recorrido en contra
  • Hora
  • Duración de la operación
  • En qué nivel se ha dado el patrón
  • ¿Cantidad de volumen?
  • ¿Estado de cierto indicador en le momento de la entrada?

Simplemente con esto, ya puedes estudiar o detectar un patrón que veas que se repite en el tiempo, añadirle una entrada y empezar a medir posibles recorridos tanto a favor como en contra que nos va dando ese patrón cada vez que se repite.

Después de esto puedes empezar a plantear donde colocar Take Profits o tu Stop Loss:

Tómalo con calma, ve despacio y fijándote en cada una de las operaciones.

Un backtest no solo vale para sacar una estadística de las veces que acierta nuestro set-up y cuantos pips puede hacernos de media.

Si no que viene muy bien para entrenar el ojo a detectar bien el patrón, para sacar algo en común de las veces que sale bien y/o algo en común de las veces que sale mal, y ahora sí, poder aplicarle algún filtro o intentar optimizarlo según estas condiciones.

 

Entrenar la ejecución de tu estrategia


Una vez más, es posible que podamos sentirnos atacados por la impaciencia, pues una vez tengamos el backtest de nuestra estrategia en una fase avanzada, sepamos detectar bien nuestro patrón y tener muy claro nuestro punto de entrada, veremos si los resultados son positivos, y en tal caso, sentiremos un arduo deseo de lanzarnos a operar con nuestro capital destinado a ello.

Pero de nuevo, debemos ir tranquilos, los atajos y las prisas no suelen ser buenas compañeras en este oficio.

Llegados a este punto, debería empezar la fase de entrenamiento. 

Algo aún más importante que realizar el backtest de la estrategia, es saber si nosotros somos capaces de ejecutar la estrategia planteada en tiempo real y con dinero de por medio.

Estrategias rentables hay muchísimas, gente capaz de operarlas, bastantes menos.

Es por eso, que debemos darnos un tiempo, y no corto, a operar nuestra estrategia en demo o en micro cuenta (bajo mi punto de vista, más recomendable esto último) y comprobar si operamos exactamente igual que en el backtest.

 

backtest

Manejando datos de la estrategia

 

Comparando los resultados de la estrategia con el Backtest

Tienes una estrategia, y unos resultados objetivos de esa estrategia en los últimos tiempos. Tienes algo fiable y sólido.

Ahora la finalidad es replicar/ejecutar la estrategia exactamente igual a cómo la has diseñado durante el estudio de Backtest.

¿Cómo es posible que en el backtest tenga unos resultados tan buenos y a la hora de empezar a operar mi rentabilidad caiga en picado?

Cualquier mínimo cambio que le hagas a la estrategia, puede alterar mucho los resultados finales:

  • Es posible que entres algo tarde respecto a tu entrada marcada en el backtest por miedo.
  • O que entres algo pronto por impaciencia.
  • Es posible que tras una racha de operaciones malas (que siempre viene) cambies la distancia del Stop o de los Take Profits.
  • O que tras una racha buena de operaciones decidas empezar a arriesgar más de lo que estipulaste en la gestión monetaria porque te sientes eufórico.

El recorrido de un backtest es largo y pueden surgir complicaciones. Pero irás derribando esas pequeñas barreras que vayan apareciendo, y verás como tu estrategia coge forma, te familiarizaras con ella, y te volverás un experto en lo que haces.

Es algo realmente precioso, ver como algo que has creado tu, va cogiendo forma y va dando los resultados esperados.

Después de esto, los buenos resultados llegarán sin darte cuenta.

Recuerda, todo esto será más fácil cuanto más simplifiques.

Algo complicado no va a hacer que aciertes más, pero sí te hará la ejecución mucho más difícil.

Simplifica y vencerás.


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