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⭐ Backtest: conoce a fondo tu estrategia

Un estudio de Backtest sobre nuestra estrategia es imprescindible si se quiere llegar a algún lado en este mundillo y es de vital importancia hacerlo correctamente.

El proceso puede ser algo complicado si no has realizado nunca antes un Backtest, pues no es cuestión solo de verificar que la curva de rentabilidad de la estrategia es positiva en el largo plazo.

Durante el proceso de backtest hay que analizar muchos más datos de nuestra estrategia: % de aciertos y fallos, recorrido medio en puntos, pips o R (riesgo/rentabilidad), Drawdown máximo, racha máxima de operaciones negativas y positivas, comprobar distintas gestiones de la operación, distintos puntos de Stop Loss, uso de Breakeven y en qué punto, o no implementarlo, entre otras muchas más cosas.

Y todo esto solo se puede medir, analizar y comprobar mediante DATOS reales que nos arroja el estudio de Backtest sobre cualquier idea que tengamos pensada operar.

Muestreo de datos del Backtest

Siempre he pensado que a la hora de montar una estrategia, sea en el activo que sea, hay que apostar por la sencillez y simplificar las cosas todo lo que se pueda.

Dejar de intentar imponer quince condiciones que deben cumplirse para que se dé nuestra entrada. Y mucho menos, intentar esa combinación de indicadores que nosotros mismos hemos decido que harán que se alineen las estrellas para que el precio se gire al pip en nuestra entrada.

No hay que romperse la cabeza para buscar un patrón, de hecho, con los años he ido siendo más consciente de que las cosas simples son las que mejor funcionan, las más fáciles de backtestear, y las que más suelen durar en el tiempo.

Solo hay que tener claro en la cabeza, que nada, absolutamente nada, funciona el 100% de las veces. Nunca me cansaré de mencionar, que la única cosa que podemos hacer en esto del Trading, es gestionar la probabilidad.

Y para llegar a saber esa probabilidad, debemos tener una estadística.

 

backtest

Recogida de datos

Y aquí entra la parte más costosa, pero de las más importantes: hacer un estudio de backtest.

Mucha gente empieza a operar, sin dedicarle un solo segundo a un backtest, no saben cuanto recorrido en pips o en puntos suele hacer de media su set-up, ni la cantidad de veces que este funciona o no, muchas veces ni si quiera tienen un patrón que operar.

Si no eres operador algorítmico o no tienes conocimientos de programación, el estudio de backtest, puede resultar algo más lento y entonces habrá que tomárselo con más calma, pues corres el peligro de acabar bastante saturado si quieres hacerlo rápido para ponerte a operar lo antes posible.

Aún así, siempre recomiendo que una primera muestra de datos se haga manualmente, pues esto nos valdrá para familiarizarnos con el patrón, ver las distintas posibilidades que este tiene, saber identificarlo correctamente y ver en que condiciones de mercado funciona mejor o peor.

Tómalo con calma, ve despacio y fijándote en cada una de las operaciones.

Un backtest no solo vale para sacar una estadística de las veces que acierta nuestro set-up y cuantos pips puede hacernos de media. Si no que viene muy bien para entrenar el ojo a detectar bien el patrón, para sacar algo en común de las veces que sale bien y/o algo en común de las veces que sale mal, y ahora sí, poder aplicarle algún filtro o intentar optimizarlo según las condiciones de mercado.

 

Entrenar la ejecución de tu estrategia


Una vez más, es posible que podamos sentirnos atacados por la impaciencia, pues una vez tengamos el backtest en una fase avanzada, sepamos detectar bien nuestro patrón y tener muy claro nuestro punto de entrada, veremos si los resultados son positivos, y en tal caso, sentiremos un arduo deseo de lanzarnos a operar con nuestro capital destinado a ello.

Pero de nuevo, debemos ir tranquilos, los atajos y las prisas no suelen ser buenas compañeras en este oficio.

Llegados a este punto, debería empezar la fase de entrenamiento. 

Algo aún más importante que realizar el backtest, es saber si nosotros somos capaces de ejecutar la estrategia planteada en tiempo real y con dinero de por medio. Estrategias rentables hay muchísimas, gente capaz de operarlas, bastantes menos.

Es por eso, que debemos darnos un tiempo, y no corto, a operar nuestra estrategia en demo o en micro cuenta (bajo mi punto de vista, más recomendable esto último) y comprobar si operamos exactamente igual que en el backtest.

 

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Manejando datos de la estrategia

 

¿Como es posible que en el backtest tenga unos resultados tan buenos y a la hora de empezar a operar mi curva de equity caiga en picado?

Cualquier mínimo cambio que le hagas a la estrategia, puede alterar mucho los resultados finales.

Es posible que entres algo tarde respecto a tu entrada marcada en el backtest por miedo.

O que entres algo pronto por impaciencia.

Es posible que tras una racha de operaciones malas (que siempre viene) cambies la distancia del Stop o de los Take Profits.

O que tras una racha buena de operaciones decidas empezar a arriesgar más de lo que estipulaste en la gestión monetaria porque te sientes eufórico.

El recorrido de un backtest es largo y surgirán problemas en él. Pero irás derribando esas pequeñas barreras que vayan apareciendo, y verás como tu estrategia coge forma, te familiarizaras con ella, y te volverás un experto en lo que haces.

Después de esto, los buenos resultados llegarán sin darte cuenta.

Intenta tener muy claro tu patrón, y establece un punto de entrada estándar y bien cerrado, sin margen de duda, para todas las operaciones.

Recuerda, todo esto será más fácil cuanto más simplifiques. Algo complicado no va a hacer que aciertes más, pero sí te hará la ejecución mucho más difícil.

Simplifica y vencerás.


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