[GUÍA] Crear una Estrategia de Trading rentable

La gente que llega nueva al mundo del Trading, y muchos de los que ya llevan años por aquí, no son conscientes de la importancia que tiene crear una estrategia de Trading bien definida, con fundamentos reales del mercado y comprobada mediante un Backtest.

Este, y no otro, es el gran motivo por el que más del 80% de los traders minoristas pierden.

El que llega nuevo a esto, algunos incluso con ideas de forrarse, ven moverse los gráficos arriba y abajo, y piensan: “que bonito, si compro aquí abajo y vendo allí arriba habré ganado un montón de dinero!”.

Que fácil puede llegar a parecer al principio…

Todos ellos guiados por lo que llaman, “su instinto, su olfato” y con el apoyo de alguna figurita del famoso análisis técnico, acaban sucumbiendo a la realidad del Mercado, y es que, si no sabes lo que estás haciendo, ni por qué, estás apostando a una ruleta rusa que en el largo plazo hará que quiebres la cuenta.

Incluso una estrategia sólida y comprobada su rentabilidad mediante un Backtest, no te asegurará ganar dinero, pues luego queda que operes esa estrategia tal y como la definiste. Pero desde luego es el primer paso indispensable para ver resultados consistentes.

Y es importante que la estrategia sea tuya, como más adelante te explicaré.

Pero desde luego, si empiezas a operar en los Mercados sin seguir ninguna estrategia, guía, plan o patrón, y te basas en tu instinto o en cosas que lees en Internet sin comprobarlas mediante un Backtest, estás condenado.

Partamos de la base de donde nace toda estrategia.

Idea o Concepto: la base para crear una estrategia de Trading

Para llegar a detectar y seleccionar un patrón que veamos que se repite en el precio de un activo, debemos primero, entender las bases fundamentales del Mercado: cómo se mueve el precio, por qué, qué participantes hay en el mercado y de qué manera operan.

Ya que estarás compitiendo contra otros muchos Traders cuando operes, es de lógica saber quiénes son y cómo juegan, ¿verdad?

Entender todo esto, nos ayudará a entender qué es lo que pasa por detrás de nuestro patrón, mientras este se esta dibujando en un gráfico de precios.

A todos nos gusta detectar cosas visuales sin más, pero si no entendemos el por qué de estas cosas, lo tendremos mucho más difícil para crear la estrategia de Trading entorno a este patrón/evento/suceso.

Además que, operar algo que no entendemos al 100%, nos hará tener una falta de confianza que nos puede pasar factura.

Una vez entendido y detectado nuestro patrón, debemos comprobar que se repite y que podemos sacar provecho de esta repetición.

Es decir, necesitamos una ventaja estadística.

Ventaja estadística

Patrones de precio que se repiten en los mercados hay muchos. Más de los que crees.

Una vez detectado uno de estos patrones, necesitamos desarrollar un estudio en torno a él.

• Este suceso debe demostrar capacidades predictivas reproducibles
• Necesitamos uno o varios activos donde estudiar este evento o suceso
• Necesitamos un marco temporal donde estudiar este evento o suceso
• El espacio de tiempo sobre el que estudiemos el evento debe ser lo más grande posible para ver si este evento o suceso aparece en todas las fases de mercado o solo en algunas, y, sobre todo, ver cómo se comporta en las distintas fases de mercado (fases de mercado laterales, fases de mercado en rango, fases de mercado con mucho o poco volumen, fases de mercado con mucha o poca volatilidad, etc)

Mediante un estudio de Backtest, comprobaremos:

• En qué contexto de mercado se suele dar el patrón (señal)
• Cuál es el punto de entrada, dentro de este patrón/huella más óptimo
• Una vez dentro, medir qué posibles recorridos tanto a favor, como en contra nos suele dar esta huella/patrón
• Establecer la gestión más óptima (StopLoss, TakeProfit(s), gestión del stop…) en función de esas medidas
• Qué parámetros (niveles, volumen, volumen profile, flujo de órdenes) pueden influir en filtrar las operaciones buenas de las malas

Y sobre todo, durante este estudio, conoceremos a fondo nuestro patrón, nuestra estrategia y nos haremos un experto en detectarlo y operarlo.

Crear una estrategia de Trading propia

Es muy importante, vital, que la estrategia sea nuestra.

Cuando se empieza a trabajar con estrategias de Trading, esto no parece demasiado relevante, y la mayoría se inclina por coger un sistema ya hecho, de terceros o cogido de internet. Craso error.

No olvidemos que el auténtico enemigo del trading no es el mercado si no nuestra propia psicología.

En el futuro nos resultará muy útil que la estrategia sea nuestra desde el inicio, ya que eso conlleva conocerla a fondo, lo cual fomenta la disciplina, algo que no puede faltar.

Cuando la estrategia es nuestra y la hemos ido desarrollando poco a poco hasta tenerla completa, hay un vínculo entre la estrategia y el trader, es tu estrategia, tu trabajo, tu esfuerzo, y sabes lo que hará casi antes de que ocurra.

Confiamos en ella porque la hemos trabajado y eso facilita seguir las señales a raja tabla, algo que muchísima gente se salta, aunque resulte sorprendente.

Cuando vengan las malas rachas, que siempre vienen sin excepción alguna, sufriremos mucho menos. Porque confiamos en ella y en nuestros datos del Backtest.

En cambio, si el sistema no es nuestro se tiende más a “retocar” ciertos parámetros o reglas, a seleccionar hacer solo ciertas operaciones pensando que nosotros sabemos más que el sistema.

“Como las tres últimas operaciones fueron negativas, en la siguiente voy a cambiar el Stop de sitio, o el TP, o voy a entrar sin las condiciones que me pide la estrategia…” ¿Te suena?

Una estrategia, nacida de ti, creada y desarrollada por y para ti, la respetas muchísimo más. Porque has trabajado muchas horas en ella, la conoces, sabes como puede comportarse, y conoces los resultados de su Backtest.

Todo esto te da mucha más tranquilidad a la hora de las rachas de operaciones perdedoras, y al final, si sigues el plan trazado, y fiel a tu estrategia, volverás a ver beneficios.

Podemos hacer un pequeño esquema / resumen que nos dé una vista general de cómo proceder a la hora de crear una estrategia de trading:

Pasos a seguir para crear una estrategia de Trading

Esto podría ser perfectamente una check-list de las cosas que hay que entender y tener claras, y qué pasos hay que ir completando antes de intentar dar el siguiente.

1- Entender cómo funciona el Mercado

Comprender las teorías básicas de como funciona un mercado financiero, la ley de oferta y demanda y qué tipos de órdenes de compra y venta existen en los mercados y cómo estas se cruzan entre sí haciendo subir o bajar el precio.

2- Conocer cómo operan y qué objetivos tienen los demás participantes del Mercado

Estarás invirtiendo/operando en mercados que son dominados por grandes instituciones y peces gordos.

Existen muchos tipos de peces gordos, distintos en tamaño, en manera de operar y, sobre todo, con objetivos y razones para entrar (e influir) al mercado distintas.

Es lógico, que conocer a estos peces gordos y cómo ellos pueden influir (para bien o para mal) en tus operaciones sea algo importante.

Conocerlos, también te servirá para poder detectarlos y sumarte a su movimiento.

3- Seleccionar uno o varios activos a estudiar

Conociendo y entendiendo bien la teoría, debemos seleccionar un activo en el que queramos desarrollar nuestra operativa.

Hay que tener en cuenta, que no todos los activos se mueven o se comportan de la misma manera. No en todos se dan los mismos patrones, y si se dan, no dan los mismos recorridos.

Habrá que tener en cuenta, qué tipo de operativa queremos llevar a cabo, el marco temporal y la volatilidad de activo, entre otras cosas.

Siempre recomiendo centrarnos en un activo primero. Una vez desarrollada la estrategia, podemos ver cómo se comporta o qué resultados obtiene en otros activos.

4- Seleccionar un evento/suceso/patrón con lógica que veamos que se repite en el tiempo

Una vez seleccionado el activo, pasaremos a detectar una huella o patrón de precios que veamos que se repite en el tiempo.

Esto puede llevar un tiempo de observación y estudio del activo. No vamos a detectar nada en 2 días mirando el gráfico.

Un patrón que se repite, puede ser una huella dejada por grandes participantes del mercado al hacer sus entradas.

Estas entradas suelen dejar huellas tanto en el volumen como en el flujo de órdenes, además de poder dejar dibujado, o no, un patrón visual en el precio.

5- Asegurarnos que entendemos el por qué se forma ese patrón

Si hemos entendido bien la teoría, y sabemos analizar los datos que nos da el volumen, el volumen profile, el flujo de órdenes e incluso las estructuras de precio por si mismas, entenderemos la razón o el motivo que hay detrás de esa huella o patrón en el precio.

6- Cuantificar ese evento/suceso/patrón. Medir sus posibilidades

Mediante un estudio de Backtest, mediremos las posibilidades que tiene esa huella o patrón de darnos rentabilidad en el largo plazo.

Esto significa que estudiaremos esta huella, y sacaremos varias conclusiones:

• Con qué frecuencia se suele repetir (¿suficientemente reproducible como para poder operarla?)
• En qué niveles o zonas se suele dar, o bajo qué contexto de mercado

7- Condiciones o contexto de nuestra huella o patrón

La manera más óptima de desarrollar una estrategia de Trading, es, mientras la vamos creando, a cada paso que demos en su diseño, comprobar las posibles opciones que tenemos y comprobar el resultado que nos daría.

Muy comúnmente encuentro alumnos que quieren hacer un Backtest sobre un patrón en el gráfico con 4, 5 o 6 condiciones preestablecidas.

Por ejemplo, creen que a un giro le tienen que pedir hacerse con un aumento o pico de volumen. O que un delta comprador siempre impulsará el precio arriba.

Teorías existen muchas, pero cada activo y cada momento de mercado es único.

Y por esto es por lo que realizamos un estudio de Backtest, para comprobar con datos reales y con nuestros propios ojos, lo que mejor funciona en nuestro caso en concreto.

Lo que debemos hacer, es empezar con el patrón a secas, y después durante el Backtest, iremos comprobando si esas condiciones de entrada, nos aumentan o nos reducen la rentabilidad final de la estrategia.

8- Punto de entrada y gestión optima del patrón

Durante ese mismo estudio de Backtest, deberemos fijarnos en cuál es el punto de entrada más óptimo dentro de esa huella o patrón.

Una vez establecido ese punto de entrada, llega, para mí una de las partes más importantes de toda la operativa.

9- Construir la gestión más optima en torno a ese patrón

Mucha gente se obsesiona con encontrar la entrada perfecta, pero lo que la mayoría obvia es que la entrada es una mera excusa, y lo que realmente dictará el resultado de la operación, será la gestión que hagamos de esta una vez esté abierta.

Una vez tengamos un punto de entrada, deberemos medir los recorridos habituales, tanto a favor como en contra, que nos suele dar esa huella (siempre teniendo en cuenta el marco temporal en el que estamos operando).

Con estos datos objetivos sobre la mesa, podremos empezar a plantear:

• A qué distancia podemos colocar el Stop (no, no siempre tiene que ir colocado por debajo del último mínimo o por encima del último máximo) para que no nos lo barran tan fácilmente
• Definir si es mejor tener un único objetivo, o recoger beneficios de manera escalonada en distintos niveles (varios TakeProfits)
• A qué distancia deberían ir colocados esos TakeProfits para asegurarnos, en la medida de lo posible, cobrar la operación, o gran parte de ella
• Qué gestión haremos del StopLoss. ¿Lo moveremos al punto de entrada llegados a cierto punto? ¿En qué punto? ¿Salen mejores resultados sin mover el Stop, porque nos lo barren mucho en el punto de entrada?

Todas estas preguntas (y muchas más) las iremos resolviendo durante el estudio de Backtest, y son lo que conformarán la gestión global de cada una de nuestras operaciones.

Supondrán la guía de actuación clave que seguir todos los días y que nos librará de las dudas, las emociones y la improvisación. Sí, nuestro santo grial.

10- Parámetros para posible optimización o filtro

Como ya he comentado, normalmente a la gente le encanta tener mil condiciones para que se de su entrada («el precio tiene que dibujar esto, el volumen tiene que estar de aquella manera, debemos estar por encima de aquella media…»).

Pero realmente nunca se paran a comprobar si cada una de las condiciones que tienen, mejora, o por el contrario, empeora los resultados de la estrategia.

Durante el estudio de Backtest podemos tener un apartado donde comprobar estos parámetros (condiciones) y filtrar para ver si mejoran o empeoran los resultados.

¿Cómo está el Volumen cuando se da nuestro patrón? ¿el Delta? ¿Se da en ciertos niveles? ¿Dónde está el VPoC de la sesión? ¿Y la VWaP?

Crear tu estrategia de trading para tener resultados consistentes

Realmente este proceso es necesario 100% si quieres competir con el resto de Traders Profesionales de una manera seria y conseguir resultados positivos.

El dinero fácil, sin trabajo y esfuerzo, no existe.

Por eso debes tener una guía/plan/estrategia comprobada y estudiada antes de lanzarte a operar con tu dinero.

El improvisar, intentar adivinar o tener fe, a la larga, nunca sale bien.

La parte buena es que todo este proceso es apasionante y cuando quieras darte cuenta, verás una de las cosas más satisfactorias que existen: ver a tu propia estrategia nacer, crecer y generar ingresos.

Si quieres llegar a crear una estrategia de trading basada en fundamentos reales de un mercado financiero, aquí te dejo mi masterclass gratuita con los 3 pasos fundamentales para alcanzar una rentabilidad sostenida mediante la creación de una estrategia de trading adaptada por y para ti.

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