Estrategia de trading ⭐ con giro por Absorción

Detectar el proceso de Absorción puede resultar en una gran ventaja a la hora de diseñar y crear una estrategia de trading en torno a este fenómeno

El proceso de Absorción, en el Trading o la Inversión, es un acto producido por los operadores profesionales.

Estos pueden realizar un engaño o trampa de mercado en algún nivel en concreto para que los demás participantes del mercado hagan lo contrario de lo que ellos quieren hacer. Es decir, buscar el oxigeno con el que ellos operan: la contrapartida.

En un nivel en concreto, ellos pueden inducir a las manos débiles a vender cuando ellos quieran comprar o viceversa.

Si se trata de una absorción de largos, estarán absorbiendo todas esas compras con ordenes limitadas de venta en un nivel o zona de niveles. Si se trata de una absorción de cortos, estarán absorbiendo todas esas ventas con ordenes limitadas de compra en un nivel o zona de niveles.

No siempre es fácil de detectar, y aún haciéndolo no podemos adivinar al 100% la intención de esa absorción.

Pero detectarlo nos proporciona una gran ventaja y es un primer paso muy importante por el cuál poder empezar a construir una estrategia de trading.

Proceso de Absorción

     1. Absorción

La oferta se mantiene firme frente a las continuas compras que no cesan. A menudo esta absorción ocurre a lo largo de varios niveles de precios, y no solo en uno.

Contra más puedan absorber, mejor. El delta continuará incrementando del lado de las compras, pero el precio empezará a subir cada vez menos. Esta parte es fácil de detectar en el indicador delta.

     2. Los compradores se agotan

Los compradores empiezan a desaparecer.

Los compradores, simplemente, ante la barrera tan grande que hay (gran oferta en esos niveles), dejan de comprar. Más tarde, estos compradores intentarán alcanzar un nuevo máximo hasta varias veces, pero no lo conseguirán.

Esto tiene aún más importancia si la oferta ha disminuido y aún así no consiguen romper el máximo (perdiendo fuelle). Esto se puede detectar en el order flow (libro de ordenes).

     3. Aparecen los vendedores

En este punto los vendedores detectan ese agotamiento de sus rivales y entran en juego vendiendo a mercado.

Se produce una rotación en el delta. A veces es fácil de detectar si se produce una rotación extrema en el delta con violencia y rápida. Pero otras veces si los compradores continúan empujando no es tan fácil de ver.

El proceso de absorción funciona en igual en ambos sentidos (compras o ventas).

El indicador delta nos muestra la diferencia entre las compras y las ventas a mercado (agresivas), que son las que en última instancia hacen mover el precio.

En este ejemplo vemos, como durante todo el día, hay una gran diferencia entre las ventas y las compras, habiendo bastante más ventas que compras durante todo el día.

Aún así, el precio no consigue bajar, y es que alguien se está quedando todas esas ventas agresivas (absorción) con ordenes limitadas de compras (poniendo una gran demanda), impidiendo que el precio baje.

Aquí tienes un video explicando un proceso de Absorción que vimos en tiempo real, y cómo supimos detectarlo y no caer en la trampa de simplemente entrar con un patrón visual y sin más información

No esperes giros exactos

No esperar a que el giro se produzca en un nivel exacto del precio.

Los giros llevan su tiempo en formarse, y las absorciones también.

Al trader profesional le lleva tiempo acumular el gran volumen con el que quiere posicionarse. Debes tener en cuenta esto a la hora de montar tu estrategia de trading y realizar su Backtest.

Aunque tengamos marcado un nivel importante para nosotros con anterioridad, difícilmente el precio pueda llegar a tocar al «pip» el nivel y darse la vuelta en la misma vela. Contra más grande sea el movimiento que se viene dando en la tendencia, más difícil es que el precio se de la vuelta «al tick».

Paciencia

Los cambios en el tiempo son más importantes que lo que ocurre en un precio único.

Es importante, una vez lleguemos a un nivel que tengamos marcado con anterioridad, darle tiempo y espacio al precio para que forme el giro.

Primero, los que liderarán el intento de giro en ese nivel, deben cargarse con contratos en esa zona, antes de lanzarse a girar el precio.

El mercado puede desarrollar el giro en un rango de precios extenso, e ir saltando stops de los más agresivos o anticipados.

Los activos más volátiles tenderán a ser más inquietos.

Como hemos comentado anteriormente, antes de girar el precio, el institucional debe cargarse. Esto puede darse en varios niveles, y si ya ha habido compradores/vendedores impacientes, podrá llevar el precio para cargarse con contratos en precios más altos/bajos.

Esto puede dar el típico patrón de salto de Stops, rompiendo los mínimos/máximos varias veces antes de girarse definitivamente.

El nivel marcado, sí importa

Un giro de un gran movimiento o tendencia en un nivel altamente esperado, con muchos participantes del mercado observando, será más propenso a tomarse su tiempo e ir haciendo pequeños máximos/mínimos antes de decidirse a lanzar el primer impulso en la dirección contraria.

El giro aquí tenderá a dilatar más los precios. Aún habrá gente que quiera realizar su entrada al tick en el giro, lo que atraerá aún más saltos de stops, lo que hará que el giro se tome más tiempo y el precio dilate aún más.

El sesgo de querer tradear un giro

Todo el mundo quiere tradear los giros de mercado o de tendencia, lo que lo convierte en una operación arriesgada. Más si somos de personalidad impaciente o de gatillo fácil y nos precipitamos en la entrada y usamos Stops ceñidos.

Esto puede acabar creando una curva de balance de nuestra cuenta en continua caída, con las concurrentes barridas de Stops.

Recuerda que el Backtest de tu estrategia de trading deberá dictar el nivel o distancia optima donde colocar tu Stop Loss.

Si más gente viene atraída por un posible giro, el mercado tiende aún a ser más impredecible. Juntando operadores de muchos tamaños distintos, con posiciones y objetivos distintos entré sí.

La estructura del giro

Tiene sentido en acercar el zoom y ver como se desarrolla el giro por dentro. Estructuras, patrones o vigilar el flujo de ordenes son cosas en las que nos podemos fijar.

Es conveniente que disminuyamos el marco temporal del gráfico, para poder observar «las tripas» de la estructura que se va formando para el intento de giro.

Si estamos operando en gráficos de M30 o M15, podemos adentrarnos en el gráfico de 5 ó 3 minutos para observar mejor tanto el Volumen de los impulsos/barridas como el cambio de huellas en el flujo de ordenes.

Las huellas del delta acompañando el movimiento son importantes.

Es significativo que la última barrida pueda acabar con un gran delta a favor.

Si además observamos en la siguiente vela un gran delta en el sentido contrario (Rotación Extrema) podemos estar ante una posible candidata a barrida final antes del giro.

También es posible que esta rotación extrema no se produzca tal cual, y que se vayan agotando los vendedores poco a poco mientras van apareciendo los compradores o viceversa.

El volumen acompañando el movimiento es importante.

Tomar posiciones

Tu ahora debes centrarte en identificar la última dilatación del precio y tomarla como el posible techo/suelo del movimiento (giro). Es hora de tomar posiciones.

Absorción / Agotamiento de compradores / Aparición de los vendedores

No seas impaciente. Querer entrar el primero, aumenta considerablemente las probabilidades de una nueva barrida de Stops.

Una opción es esperar al primer impulso importante en dirección contraria, y esperar así su retroceso. Si el retroceso no se produce, no te preocupes ni persigas el precio, ya habrá más oportunidades.

Deberías estar vigilando el order flow pues después del primer impulso claro a la baja, el siguiente movimiento alcista deberá ser débil (Delta, Volumen)

En este punto, las entradas suelen ser más tranquilas y la lectura del order flow más sencilla.

Confía en tu posición y en el plan de tu estrategia de trading

El precio se giró donde tu lo esperabas, donde tu has identificado esa última barrida, ese exceso de mercado que puede ejercer de nuevo máximo/mínimo. Ten una entrada, no un sesgo.

Una vez dentro y posicionado, atendiendo al plan estudiado y diseñado anteriormente en tu estrategia de trading deberás aplicar la gestión de las operaciones que dicte tu Backtest. Debes tener confianza y pensar que estás en un impulso y que no se trata de un nuevo pullback.

Confiar en los datos de tus estudios siempre te dará más tranquilidad que tener esperanza en tu olfato.

El trader institucional (posiblemente el autor o autores de la absorción) se encargará de mantener los precios en la nueva dirección.

Mantente alerta

No te cases con tu posición. Siempre pueden aparecer de nuevo los compradores y alcanzar un nuevo máximo. Mantente alerta.

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