Detectar la acción del trader profesional

Hoy vamos a ver un ejemplo de cómo es posible detectar la acción del trader profesional y así aprovecharnos de ello e intentar entrar al mercado en la misma dirección que él.

Para ello necesitamos la lectura del volumen.

Debido a la gran cantidad de órdenes que se necesita para mover el precio en un activo líquido, necesitaremos captar grandes volúmenes, que junto con la lectura del flujo de órdenes nos ayudarán a interpretar que bando (compradores o vendedores) está más fuerte.

Marcar los niveles importantes de volumen

Nunca me canso de repetir que es muy importante y de gran ayuda tener marcados los niveles donde se ha negociado un gran volumen en el pasado.

Esto servirá para prever donde el precio se parará o incluso donde se producirá un rebote o retroceso.

Estos niveles fueron importantes para un gran número de operadores en el pasado (por eso se genera mucho volumen), por lo que cuando el precio vuelva a visitarlos, volverán a ser importantes y casi siempre el precio reacciona en ellos.

Los niveles donde se ha producido un gran volumen, los veremos a través del indicador de Volumen Profile, que es el indicador que se encarga de medir el volumen negociado en los distintos precios.

En este caso en concreto, podemos ver como el precio llega a nuestro nivel importante, previamente marcado, cómo reacciona ante él, tocándolo y realizando un retroceso, para después, rápidamente y de manera violenta romperlo y volver a recuperarlo.

Lo que se conoce como un shakeout, sacudida, salto de stops, vaciar el autobus, etc…

Compramos siempre que el precio siga manteniéndose por encima de nuestro nivel importante (nivel de volumen marcado en verde que tomaremos como soporte).

Analizamos el flujo de órdenes

Acercamos el gráfico y observamos que, tras el primer impulso que recupera el nivel, el precio se detiene: entran vendedores. Comienza la primera pelea.

Es interesante poner la lupa en las velas del gráfico para ver como se distribuyen las órdenes de los demás Traders (compras y ventas).

Esto lo podemos hacer a través de algún indicador de order flow (flujo de órdenes).

Vemos como tenemos una vela con un gran volumen y un delta indicándonos que se han realizado un gran número de ventas en ella.

Pero sin embargo, no es capaz de continuar bajando el precio (las ventas son frenadas con órdenes de compra limitadas), y este se queda en un rango (pelea).

Observamos como tenemos varios tests a nuestro nivel de compras, que nos sirven de entrada, viendo que las ventas realizadas (con un buen volumen) no han sido capaz de bajar el precio por debajo del nivel (Relación Esfuerzo/Resultado).

Tras un segundo impulso, el precio vuelve a estar disputado en un rango, donde compradores y vendedores intercambian sus órdenes a la espera de que algo, o alguien, desequilibre la balanza en favor de uno de los dos bandos.

Nosotros volvemos a buscar pistas a través del volumen y del flujo de órdenes y nos marcamos lo que esperamos que haga el precio para mantenernos dentro de la operación.

Y tal cual, el precio continua su camino tal y como esperábamos. Nuevo impulso, hasta que el precio vuelva a encontrar una zona de balance (rango = pelea).

Esperamos hasta que vuelven a aparecer vendedores en la siguiente zona de disputa.

Relación Esfuerzo / Beneficio

Fijaos en la distancia que recorre el impulso alcista y su volumen, y la distancia que recorre el retroceso bajista y su volumen.

En el impulso alcista, el indicador delta nos marca que se han empleado más de 2000 compras para llegar hasta ahí. Mientras que en este intento bajista que se está dando ahora, se han empleado más de 1000 ventas.

Es decir, la mitad del volumen generado hasta ahora, se ha empleado para solo recorrer una octava parte del impulso anterior (de nuevo, atentos a la relación Esfuerzo/Resultado).

Lo «normal» sería que al emplear la mitad del volumen (Esfuerzo), el retroceso fuera al menos de un 50% del impulso alcista anterior (Resultado).

¿Por qué no es así? Alguien (grande) está absorbiendo todas esas ventas colocando ordenes limitadas de compra. Es decir, podemos suponer que la demanda esta fuerte en estos niveles.

Poniendo la lupa podemos ver los bloques de ventas agresivas que están haciendo, y como esto no es capaz de bajar el precio lo que debería, ya que alguien se está quedando (comprando) con todas esas ventas agresivas.

Esta absorción de ventas agresivas, nos hace suponer que un gran operador está detrás del impulso previo, por lo que podemos esperar más subidas del precio.

Detectar los ciclos de mercado (Equilibrio y desequilibrio)

Y ahí lo tenemos, tras defender esas ventas agresivas absorbiéndolas, entran un gran volumen de compra que vuelve a disparar el precio y llega hasta nuestro objetivo marcado.

Podemos ver como nuestro objetivo era lejano, y hemos tenido que esperar hasta 5 días desde que se dio nuestra entrada para alcanzarlo.

Pero las pistas que nos han ido dando durante los diferentes días y que hemos podido ver a través del volumen y del flujo de órdenes, nos han ayudado a mantener la posición hasta alcanzar el objetivo.

Hemos podido ver como el precio va continuamente buscando zonas de balance, a partir de un desequilibrio.

Impulso (desequilibrio), rango (equilibrio), impulso (desequilibrio), etc…

Es importante detectar la acción del trader profesional que son los que pueden mover el precio en una dirección u otra y así intentar sumarnos a su movimiento. Esto es posible lograrlo analizando el Volumen y el flujo de órdenes.

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