Divergencias Delta: Detectar el bando ganador
Hoy quiero mostrarte cómo captar divergencias del precio con el indicador delta.
El flujo de órdenes es una mecánica fundamental de cualquier mercado financiero. Entenderlo es de vital importancia para hacer trading, y uno de los indicadores más populares de flujo de órdenes es el indicador Delta.
Contenido
Oferta y demanda
Un mercado financiero se rige por la ley de la oferta y la demanda.
Para entender el concepto de oferta y demanda disponible, debemos entender el tipo de orden limitada.
Para explicarlo de manera sencilla, existen dos tipos de órdenes de compra y de venta: órdenes a mercado, y órdenes limitadas.
Las órdenes limitadas son las que coloca el trader a un precio determinado que él decida.
Por otro lado, las órdenes a mercado se ejecutan al instante, al precio que este en ese momento ese activo consumiendo una orden limitada.
Es decir, las órdenes a mercado solamente se cruzan con las órdenes limitadas.
Cruce de órdenes en el mercado
Por lo tanto, las órdenes limitadas son la oferta y demanda disponible en ese momento, mientras que las órdenes a mercado van consumiendo esta oferta o demanda, haciendo que el precio suba o baje.
- Órdenes limitadas de venta: OFERTA
- Órdenes limitadas de compra: DEMANDA
- Órdenes a mercado de compra: compra directamente al precio que esté ese momento el activo, consumiendo una orden limitada de venta (consumiendo OFERTA)
- Órdenes a mercado de venta: vende directamente al precio que esté en ese momento el activo, consumiendo una orden limitada de compra (consumiendo DEMANDA)
Esto y solo esto es lo que importa realmente y lo único que hace que el precio de un activo suba o baje.
- Si consumimos toda la oferta disponible con compras a mercado en un precio determinado, el activo subirá al siguiente precio.
- Si consumimos toda la demanda disponible con ventas a mercado en un precio determinado, el activo bajará al siguiente precio.
Por esto es tan importante fijarnos en la verdadera naturaleza del mercado: OFERTA, DEMANDA, COMPRAS, VENTAS Y EL VOLUMEN de estas.
Esto es lo único que hará moverse el precio.
Divergencias con el indicador delta
El indicador Delta, es un indicador del flujo de órdenes a Mercado. Es decir, nos mide las compras y ventas que se realizan a Mercado.
Estas compras a Mercado, si logran consumir la oferta disponible, el precio subirá.
Por otro lado, si las ventas a Mercado logran consumir la demanda disponible, el precio bajará.
El indicador Delta, se representa por una serie de barras que marcarán la diferencia entre las compras y las ventas a mercado en esa vela de precio.
- Barra verde: en esa vela ha habido más compras que ventas a mercado.
- Barra roja: en esa vela ha habido más ventas que compras a mercado.
Podemos configurar el indicador Delta para que se nos muestre de manera acumulada (cada barra prosigue a la anterior), marcándonos un gráfico muy parecido al del precio.
De esta manera podemos buscar divergencias claras del gráfico Delta con el gráfico del precio.
Ejemplo práctico de divergencia con el Delta
Comenzaba la sesión europea con el incremento habitual de volumen respecto a la sesión asiática.
Con un volumen alto y con bastantes compras agresivas a Mercado, podemos observar como esas compras no solo no son capaces de subir el precio, si no que este comienza a bajar.
Por lo que vemos que el gráfico del Delta está subiendo, mientras que el del precio está bajando.
Esto denota, que a pesar de que está habiendo más compras que ventas durante la sesión, la oferta colocada en esos niveles es fuerte.
Es decir, a pesar de las numerosas compras, estas no son capaces de consumir la oferta existente para hacer que el precio suba.
Sin embargo, vemos que con menos ventas que compras, el precio comienza a bajar, por lo que podemos suponer que la demanda no es muy alta en estos niveles.
La divergencia con el Delta nos da la pista
Gracias a la divergencia, sabemos que nos encontramos ante una demanda débil y una oferta fuerte.
Ahora que hemos detectado, que bando está más fuerte, podemos empezar a buscar nuestra entrada para la operación de hoy.
El precio se coloca por debajo del VPoC de la sesión y hace un retroceso a una zona donde confluyen varios niveles barrera, por lo que tenemos aún más probabilidades a nuestro favor.
Divergencia en flujo de órdenes + retroceso a VPoC + YVaH (máximo de la zona de valor de ayer) + VaL (mínimo de la zona de valor de hoy) = altas probabilidades.
La operación corre rápidamente a nuestro favor, y traspasamos hasta dos niveles barrera: el VPoC del día anterior y el mínimo del día anterior.
Aquí simplemente tenemos que hacer los que nos dicte nuestra estrategia, que para esto está previamente estudiada y comprobada.
En nuestro caso cerramos una parte de la posición en el primer nivel barrera, otra parte en el segundo y esperamos dejando una pequeña parte correr.
Como siempre digo, será la gestión de las posiciones, y no las entradas, lo que nos hará ganar dinero en el largo plazo.
Gestión que estudiaremos y desarrollaremos en el momento que estemos creando nuestra estrategia de Trading.
Crear estrategia de Trading en torno a divergencias con el Delta
Es crucial contar con una estrategia de trading que seguir a la hora de operar.
Como siempre digo, es importante que la estrategia la creemos nosotros mismos en base a un concepto con fundamento, como puede ser este mismo: divergencias del precio con el Delta.
Que la estrategia de trading sea creada por nosotros mismos, hará que la conozcamos mucho mejor, seamos unos expertos en ella, y esté adaptada a nosotros, a nuestra personalidad y manera de operar. Esto es lo que realmente hará marcar la diferencia.
Por esto hay que tener una estrategia previamente planeada, estudiada y comprobada según el activo que estemos operando y conocer cuál es la gestión más óptima para nuestra estrategia y nuestras operaciones.
Si realmente queremos ser rentables en el trading, debemos ser serios y prepararnos.
Hacer trading cada mañana a expensas de cómo nos encontremos ese día, o de qué manera veamos las cosas según nuestra opinión en ese momento concreto no es estar preparado y ser profesional.
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